ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

Г. И. Шепелев "Сравнение нечетких альтернатив в парах различных конфигураций методом оценки коллективного риска"

Аннотация.

Для пар нечетких полиинтервальных альтернатив различной локализации получены аналитические соотношения для шансов предпочтительности сравниваемых объектов и величины сопутствующих рисков. При сравнении альтернатив в работе используется метод оценки коллективного риска. Полученные результаты имеют самостоятельное значение, а также дополняют соотношения, установленные ранее при сравнении нечетких полиинтервальных альтернатив методом «среднее – риск». Это позволяет использовать для сопоставления полиинтервальных объектов многометодный комплексный поход, повышающий обоснованность результатов сравнения.

Ключевые слова:

попарное сравнение нечетких полиинтервальных альтернатив, метод оценки коллективного риска, аналитические соотношения для вычисления шансов предпочтительности и рисков.

Стр. 47-54.

DOI 10.14357/20718594200405

Литература

1. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации. М.: Наука. 1981. 208 с.
2. Chugunov N. Shepelev G., Sternin M. The generalized interval estimations in decision making under uncertainty // International Journal of Technology, Policy and Management. 2008. V. 8 (3). P. 298–321.
3. Sternin M., Shepelev G. Generalized interval expert estimates in decision making // Doklady Mathematics. 2010. 81 (3). P. 485–486.
4. Dorohonceanu B., Marin B. A simple method for comparing fuzzy numbers. CAIP Center, Rutgers University. Piscataway. NJ 08854-8088. 2002.
5. Душкин Р.В. Методы получения, представления и обработки знаний с НЕ-факторами. М. 2011. 115 с. [Electronic resource].
6. Радаев А.В., Коробов А.В., Яцало Б.И. F-Ranking: a computer system for ranking fuzzy numbers // Программные продукты и системы. 2018. 3. С. 605–613. DOI: 10.15827/0236-235X.123.605-613
7. Fishburn P.C. Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns // American Economic Review. 1977. 67(1) P. 116–126.
8. Подиновский В.В. Числовые меры риска как критерии выбора при вероятностной неопределенности // Искусственный интеллект и принятие решений. 2015. №2. С. 60–74.
9. Shepelev G. Decision-making in groups of interval alternatives // International journal «Information theories and applications». 2016. 23(4). P. 303–320.
10. Жиянов В.И., Шепелев Г.И. Комплексный метод сравнения интервальных альтернатив в условиях риска //Вестник ЦЭМИ РАН. 2018. №3 [Electronic resource].
11. Шепелев Г.И. Сравнение полиинтервальных альтернатив: метод «среднее-риск» // Искусственный интеллект и принятие решений. 2019. №1. С. 16-26.
12. Shepelev G., Khairova N., Kochueva Z. Method “Mean – Risk” for comparing poly-objects in intelligent systems // Proceedings of the 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019). Volume I: Main Conference, Kharkiv, Ukraine, April 18-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2362, CEUR-WS.org 2019, p.12-21. URN:nbn:de:0074-2362-0 Electronic resource. http://ceur-ws.org, http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper2.pdf
13. Шепелев Г.И. Сравнение полиинтервальных альтернатив: метод оценки коллективного риска // Искусственный интеллект и принятие решений. 2019. №3. С. 3-11.
14. Дилигенский Н.В., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопреде-ленности: технология, экономика, экология. М.: Машиностроение. 2004. 397 c.
15. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска финансовых инвестиций. С-Пб: Сезам. 2002. 181 с.